Торговые сигналы форекс

2010.10.04 17:50:21

Administrator

Обучение Форекс предлагают, зачастую бесплатно, многие компании, позволяющие заниматься торговлей на валютном рынке. Но могут ли они научить Вас чему-нибудь, и вообще преследуют ли они цель, по достижении которой, Вы сможете успешно торговать на Форекс?


Меня зовут Андрей Минин. Я около 10 лет работал профессиональным валютным дилером и финансовым инженером в крупнейших инвест банках США и Европы, а теперь вернулся в Россию... И я поражаюсь насколько некомпетентны люди, которые преподают на курсах, пишут книги, блоги, делают сайты, или форумы, обучающие торговле на Форекс и других финансовых рынках...

Во-первых, даже в самых лучших учебниках по торговле, содержится слишком много информации... Например, в книге Колби "Энциклопедия технических индикаторов" 834 страницы! 127 индикаторов (и это только классические!) А что именно использовать все равно остается загадкой...

Во-вторых, для тех кто обучается торговле на Форекс, правила поведения самого рынка остаются расплывчатыми и неоднозначными...

Например, Вы действительно знаете что делать или что будет, если ВВП США снизится на 5%?
Доллар упадет, потому что экономика США ослабла?
Доллар вырастет, так как из акций США инвесторы будут "валом выходить" в кэш?
Ничего не произойдет, потому что инвесторы все уже учли в ценах заранее...

Вы точно знаете какой ответ?

Почему один авторитетный аналитик говорит одно, а другой, не менее авторитетный аналитик - другое?

А главное, при всем при этом: "Что делать лично Вам!"

В-третьих, возможно, Вы уже торгуете на Форекс, но богатыми все не становитесь... А Вам говорят, что Вы должны найти собственную стратегию... Вы должны усердно продолжать поиск, обучение, практику...
Просто напросто, это все в интересах компаний, которые это финансируют... Для того, чтобы поддерживать Ваш интерес, чтобы развивать полемику на тех же форумах в обсуждении различных мнений по одному и тому же вопросу, чтобы зарабатывать на продаже тех же книг, да и просто потому что они... Не знают как начать зарабатывать деньги на финансовых рынках...

forex | сигналы форекс | forex сигналы

2010.10.04 17:49:20

Administrator

Существует миф о том, что торговые системы (автоматизированные торговые стратегии Форекс), советники Метатрейдер 4, не могут быть успешными долгое время. Считается, что поскольку рынок меняется, то и любая торговая стратегия становится со временем убыточной. Это справедливо лишь отчасти. Поскольку, если торговая стратегия (система) построена «правильно», то ее необходимо будет «правильно» оптимизировать под текущее состояние рынка и она снова будет приносить прибыль. Под словом «правильно» я подразумеваю наличие 3-х факторов, которые яственно будут говорить о том, что система построена таким образом, что она будет работать всегда.
Устойчивость (стабильность, робастность) торговой системы
Использование при оптимизации «тренировочного» и «тестового» периода»
Регулярное последовательное выполнение 6-ти шагов оптимизации

Просто в определенные периоды времени, Вы не готовы будете взять на себя ожидаемый риск исходя их оценки потенциальной доходности, полученных, при выполнении фактора №2 и №3. Тогда нужно использовать другую «правильно» оптимизированную торговую стратегию Форекс или временно поменять поле деятельности на другой финансовый рынок (если, конечно, на нем не происходит того же, что и на Форекс в этот момент), или вообще отказаться от открытия позиций на некоторое время.
Фактор №1: устойчивость торговой системы (автоматизированной торговой стратегии Форекс)

На самом деле, существует обратная зависимость между тем, насколько сложна торговая стратегия Форекс, и насколько она стабильна при использовании на практике. Когда торговые стратегии Форекс состоят из множества правил и технических индикаторов, то при оптимизации и тестировании ее как торговой системы (после алгоритмизации и автоматизации, например, в качестве советника платформы Метатрейдер 4), может возникнуть эффект «подгонки». То есть, мы будем видеть хорошие данные только на результатах в прошлом, но в будущем они могут не оправдаться. На самом деле, существует три фактора, выполнение которых может говорить о том, что торговые системы (автоматизированные торговые стратегии Форекс) устойчивы и пострены правильно:
Простые, симметричные, односложные правила. Шаблон: некое событие (пересечение, достижение определенного уровня) приводит к открытию позиции, в обратном случае, к открытию противоположной позиции. А также - наличие защитных уровней: стоп-лосса и трейлинг-стопа (хотя достаточно, как показывает практика, только стоп-лосса).
Минимальное количество индикаторов: от 1-го до 3-х.
Количество параметров, которые необходимо оптимизировать: по 1-2 параметра на один индикатор. Т.е. от 1 до 6-ти.

Если эти требования к торговым стратегиям Форекс выполнены, то дальше уже идет этап оптимизации, который, как правило, многие выполняют неверно.
Фактор №2. При оптимизации торговой стратегии Форекс должен быть «тренировочный» и «тестовый период»

При оптимизации, мы получаем график динамики нашего депозита, т.е. график, на котором отображается, как со временем будут изменяться наши средства на счете при исполнении правил торговой стратегии.

Внимательно посмотрите на рисунок. На нем отображен период, на котором параметры системы оптимизируются, - тренировочный период (или in-sample - "с образцом") и тестовый период (или out-of-sample - "без образца"), который находится в зеленой зоне. Так вот когда мы тестируем торговую стратегию Форекс, необходимо сначала оптимизировать параметры на определенном интервале, а потом протестировать систему с теми же параметрами, но с лучшими параметрами, которые были получены при оптимизации, но уже их не оптимизируя и не меняя. Таким образом мы выясним какую бы прибыль и какие максимальные убытки мы на себя взяли, если бы мы с этими параметрами торговали то время, которое было выбрано для «тестового периода». Таким образом, мы получаем достаточно достоверную оценку того, какой у нас будет ожидаемый риск и ожидаемая доходность от использования данной торговой стратегии Форекс. И нам останется лишь принять решение о том готовы ли мы взять на себя данный риск при данном «вознаграждении» за него.

forex | сигналы форекс | forex сигналы

2010.10.04 17:45:58

Administrator

Уже прошло несколько лет, как я принимал участие в разработках почти всех TOP-10 торговых систем (торговых роботов), которые используются до сих пор в одном из крупнейших инвестиционных банков мира. А также выступал консультантом при разработке автоматизированных систем анализа данных в одном из закрытых для сторонних инвесторов Хедж-Фонде...

И в процессе работы я подвел статистику тому, как маркет-мейкеры делают на рынках, порой, миллиарды долларов в день (имейте ввиду, что речь идет только о высокодоходных спекуляциях, а не об инвестировании в, порой, «токсичные» активы, из-за которых многие банки пострадали в последнее время)


75% - это торговые роботы (автоматизированные торговые системы)
15% - это безрисковые, но малодоходные, арбитражные операции, в которых участвуют люди
5% (никому не говорите) - это сделки с использованием инсайдерской информации
И лишь 5% оставшихся - это операции, которые совершают дилеры , основываясь на рыночной, общедоступной информации, т.е. классический трейдинг, которым, как правило, занимаются физические лица.

Зарабатывайте вместе с инвест банками, алгоритмизируйте и автоматизируйте торговые системы (роботы). Вы думаете, это очень сложно или требует большого капитала? Нет, это не так.

Дело все в том, что если Вы даже используете определенные правила, алгоритмы в трейдинге, то даже если они кажутся Вам успешными сейчас какова вероятность, что они будут успешно использоваться и дальше? А главное, если и так, то это необходимо выяснить. Для этого нужно алгоритмизировать свои правила в торговом роботе. Тогда Вы и увидите какой риск Вы на себя берете, используя данные правила и какой доходностью буете "вознаграждены" в будущем...

Главное сделать само построение робота правильно. Об этом читайте в статьях "Торговые стратегии Форекс - Как правильно оптимизировать и тестировать торговые стратегии Форекс" и "Торговые системы Форекс - "Правило 6-ти шагов" при оптимизации торговой системы Форекс".

Вы скажете, что: "Рынок меняется и не возможно создать алгоритмы, которые бы работали всегда?". И Вы будете правы только отчасти... Это касается только торговых систем, в которых используется общедоступная рыночная информация (Publicly Available Information - PAI) для принятия решений. Однако успешными такие системы не могут быть, и на это есть как теоретическое обоснование в виде Гипотезы Рационального Инвестора (Rational Investor Hypothesis - RIH) Джона Мута, а так популярная Гипотеза Эффективности Рынка (Efficiency Market Hypothesis - EMH). Да и на практике мною были проведены исследования, которые говорят о том, что на Форекс ожидания по основным событиям (как, например, изменения ставок со стороны Федеральном Резервной Системы - ФРС) закладывается за пол года до наступления самого события, то есть ценная информация (на которой можно было бы заработать) дисконтируется (обесценивается) в течение полу года до самого факта, а когда он наступает, уже "отыгрываются" другие события на пол года вперед. Между тем, переплетение ценности рыночной информации для различного рода участников (институциональных), исходя из их стратегий (кратко, средне, долго срочных) по-разному влияет на прибыльные возможности, которые дает использование этой самой информации.

Если же принять за истину постулат технического анализа о том, что общедоступная рыночная информация уже включена в цены, то остается анализировать только динамику котировок - график. То есть остается только технический анализ. Но, конечно, правила торговой стратегии, на которой построена торговая система, должны адаптироваться к текущей ситуации. Важно делать это правильно.

forex | форекс | сигналы форекс