Торговые сигналы форекс

2010.10.04 17:49:20

Administrator

Существует миф о том, что торговые системы (автоматизированные торговые стратегии Форекс), советники Метатрейдер 4, не могут быть успешными долгое время. Считается, что поскольку рынок меняется, то и любая торговая стратегия становится со временем убыточной. Это справедливо лишь отчасти. Поскольку, если торговая стратегия (система) построена «правильно», то ее необходимо будет «правильно» оптимизировать под текущее состояние рынка и она снова будет приносить прибыль. Под словом «правильно» я подразумеваю наличие 3-х факторов, которые яственно будут говорить о том, что система построена таким образом, что она будет работать всегда.
Устойчивость (стабильность, робастность) торговой системы
Использование при оптимизации «тренировочного» и «тестового» периода»
Регулярное последовательное выполнение 6-ти шагов оптимизации

Просто в определенные периоды времени, Вы не готовы будете взять на себя ожидаемый риск исходя их оценки потенциальной доходности, полученных, при выполнении фактора №2 и №3. Тогда нужно использовать другую «правильно» оптимизированную торговую стратегию Форекс или временно поменять поле деятельности на другой финансовый рынок (если, конечно, на нем не происходит того же, что и на Форекс в этот момент), или вообще отказаться от открытия позиций на некоторое время.
Фактор №1: устойчивость торговой системы (автоматизированной торговой стратегии Форекс)

На самом деле, существует обратная зависимость между тем, насколько сложна торговая стратегия Форекс, и насколько она стабильна при использовании на практике. Когда торговые стратегии Форекс состоят из множества правил и технических индикаторов, то при оптимизации и тестировании ее как торговой системы (после алгоритмизации и автоматизации, например, в качестве советника платформы Метатрейдер 4), может возникнуть эффект «подгонки». То есть, мы будем видеть хорошие данные только на результатах в прошлом, но в будущем они могут не оправдаться. На самом деле, существует три фактора, выполнение которых может говорить о том, что торговые системы (автоматизированные торговые стратегии Форекс) устойчивы и пострены правильно:
Простые, симметричные, односложные правила. Шаблон: некое событие (пересечение, достижение определенного уровня) приводит к открытию позиции, в обратном случае, к открытию противоположной позиции. А также - наличие защитных уровней: стоп-лосса и трейлинг-стопа (хотя достаточно, как показывает практика, только стоп-лосса).
Минимальное количество индикаторов: от 1-го до 3-х.
Количество параметров, которые необходимо оптимизировать: по 1-2 параметра на один индикатор. Т.е. от 1 до 6-ти.

Если эти требования к торговым стратегиям Форекс выполнены, то дальше уже идет этап оптимизации, который, как правило, многие выполняют неверно.
Фактор №2. При оптимизации торговой стратегии Форекс должен быть «тренировочный» и «тестовый период»

При оптимизации, мы получаем график динамики нашего депозита, т.е. график, на котором отображается, как со временем будут изменяться наши средства на счете при исполнении правил торговой стратегии.

Внимательно посмотрите на рисунок. На нем отображен период, на котором параметры системы оптимизируются, - тренировочный период (или in-sample - "с образцом") и тестовый период (или out-of-sample - "без образца"), который находится в зеленой зоне. Так вот когда мы тестируем торговую стратегию Форекс, необходимо сначала оптимизировать параметры на определенном интервале, а потом протестировать систему с теми же параметрами, но с лучшими параметрами, которые были получены при оптимизации, но уже их не оптимизируя и не меняя. Таким образом мы выясним какую бы прибыль и какие максимальные убытки мы на себя взяли, если бы мы с этими параметрами торговали то время, которое было выбрано для «тестового периода». Таким образом, мы получаем достаточно достоверную оценку того, какой у нас будет ожидаемый риск и ожидаемая доходность от использования данной торговой стратегии Форекс. И нам останется лишь принять решение о том готовы ли мы взять на себя данный риск при данном «вознаграждении» за него.

forex | сигналы форекс | forex сигналы

2010.10.04 17:48:09

Administrator

Могут ли торговые системы Форекс быть "успешными" всегда?

Как правило, причиной тому, что торговые системы Форекс могут быть прибыльными лишь некоторое время, называют либо то, что эти же торговые системы Форекс начинают использовать другие участники рынка, и прибыльные возможности торговой системы исчерпываются, либо что рынок меняется и вместе с ним необходимо кардинально менять правила торговой системы Форекс или создавать новую, способную извлекать прибыль из текущего состояния рынка...

Первое суждение абсурдно, так как общий объем сделок, совершенных по правилам одной и той же торговой системы, пускай даже самой популярной, не превышает и 1% (откуда я это знаю? - читайте в статье "Обучение Форекс - секреты обучения Форекс в России"), а следовательно не является фактором, который хоть сколько-нибудь значимо мог повлиять на рынок для того, чтобы прибыльные возможности, используемые торговой системой исчерпались.

Второе же суждение о том, что все торговые системы Форекс необходимо переделывать или разрабатывать новые, если условия рынка меняются, верно лишь от части. Конечно, когда рыночные условия меняются, то необходимо к ним адаптировать торговую систему Форекс, однако, это не значит, что нужно разрабатывать новую или менять правила. Если торговая система Форекс построена «правильно» и выполнены 2 фактора, которые описаны в статье «Торговые стратегии Форекс – Как правильно оптимизировать и тестировать стратегии Форекс», то для адаптации торговой системы Форекс достаточно будет оптимизировать параметры заново для новых рыночных условий.

Стоит отметить, что следует ставить перед собой цель строить именно успешные торговые системы Форекс, а не прибыльные торговые системы Форекс. Потому что система может быть прибыльной по истечении, допустим, полу года, но Вы можете все это время в убытках или убытки будут настолько велики, что произойдет margin call ("отзыв маржи"). Между тем, успешная торговая система Форекс предполагает оптимальное соотношение риск–доходность, причем:
риск будет выражаться максимальной величиной просадки – по сути, ожидаемым макимальным количеством денег, кокторые Вы можете потерять;
временем, в течении которого будет происходить восстановление депозита до прежнего уровня;
доля от доходности – как показатель эффективности.

Мало кто знает как правильно оптимизировать торговые системы Форекс. Для этого необходимо регулярно (почему – читайте выше) выполнять последовательно несколько шагов оптимизации в определенном порядке.

За основу берем стратегию пересечения скольящих средних. И первым шагом будет оптимизация медленной скользящей средней.

Как "правильно" оптимизировать торговые системы Форекс - Правило 6-ти шагов оптимизации

Шаг 1: оптимизация медленной скользящей средней

При оптимальном значении динамика депозита – изменение средств на Вашем счете во времени – будет представлять график, отраженный на рисунке. Вам может показаться непривычным вид графика, изображенный на рисунке, потому что визуально он отличается от того графика, который мы видим при оптимизации торговых систем Форекс в платформе Метатрейдер 4. На самом деле, корректно рассматривать именно такой график, поскольку он отражает как раз таки все флуктуации (колебания, отклонения) Вашего депозита в течение времени, выбранного для оптимизации и тестирования параметров. А также существует «тренировочный» и «тестовый» периоды – что это и для чего они нужны описано в статье «Торговые стратегии Форекс – Как правильно оптимизировать и тестировать стратегии Форекс».

Шаг 2: оптимизация быстрой скользящей средней

При нахождении оптимального значения быстрой скользящей средней, при оптимизированном значении медленной скользящей средней, мы видим, что график нашего депозита становится все больше походить на прямую линию, а значит, риски (что мы определили за риски – смотрите начало статьи) снижаются, «сглаживаются». Между тем, обратите внимание, что изменилась шкала и конечной точкой – депозитом, который будет на конец взятого периода, становится больше.

Шаг 3: подбираем оптимальный для торговой системы таймфрейм

Оптимизация таймфрейма означает, что необходимо подобрать такой временной фильтр (а именно так корректно называть тайфрейм), при котором опять же мы будем видеть более прямую линию динамики нашего депозита. Лучше всего, если временной фильтр (таймфрейм) будет иметь частоту дискретизации 1, то есть, можно рассматривать значения не только, например, 30 минут, но и 31 минута, 32,33 и т.д.

Шаг 4: оптимизация ограничителя риска - стоп-лосса

Обязательно в любой торговой системе Форекс должны присутствовать защитные уровни – стоп-лоссы. Мы оптимизируем его значение и получаем следующий результат, отраженный на графике.

Шаг 5: оптимизация трейлинг стопа -уровня, который меняется со временем

Оптимизация параметра трейлинг-стопа (стоп-лосса, который сдвигается со временем) дает нам еще некторое улучшение результатов.


Шаг 6: максимизация прибыли

И наконец, последним шагом становится максимизация прибыли. Для этого необходимо все параметры, которые оптимизировались на предыдущих периодах, оптимизировать единовременно, выставив крайние значения интервалов оптимизации таким образом, чтобы они немного отклонялись от равновесных значений, полученных на предыдущих этапах. И целью данной оптимизации должна быть выбрана максимизация прибыли.

форекс | сигналы форекс | forex сигналы

2010.10.04 17:45:58

Administrator

Уже прошло несколько лет, как я принимал участие в разработках почти всех TOP-10 торговых систем (торговых роботов), которые используются до сих пор в одном из крупнейших инвестиционных банков мира. А также выступал консультантом при разработке автоматизированных систем анализа данных в одном из закрытых для сторонних инвесторов Хедж-Фонде...

И в процессе работы я подвел статистику тому, как маркет-мейкеры делают на рынках, порой, миллиарды долларов в день (имейте ввиду, что речь идет только о высокодоходных спекуляциях, а не об инвестировании в, порой, «токсичные» активы, из-за которых многие банки пострадали в последнее время)


75% - это торговые роботы (автоматизированные торговые системы)
15% - это безрисковые, но малодоходные, арбитражные операции, в которых участвуют люди
5% (никому не говорите) - это сделки с использованием инсайдерской информации
И лишь 5% оставшихся - это операции, которые совершают дилеры , основываясь на рыночной, общедоступной информации, т.е. классический трейдинг, которым, как правило, занимаются физические лица.

Зарабатывайте вместе с инвест банками, алгоритмизируйте и автоматизируйте торговые системы (роботы). Вы думаете, это очень сложно или требует большого капитала? Нет, это не так.

Дело все в том, что если Вы даже используете определенные правила, алгоритмы в трейдинге, то даже если они кажутся Вам успешными сейчас какова вероятность, что они будут успешно использоваться и дальше? А главное, если и так, то это необходимо выяснить. Для этого нужно алгоритмизировать свои правила в торговом роботе. Тогда Вы и увидите какой риск Вы на себя берете, используя данные правила и какой доходностью буете "вознаграждены" в будущем...

Главное сделать само построение робота правильно. Об этом читайте в статьях "Торговые стратегии Форекс - Как правильно оптимизировать и тестировать торговые стратегии Форекс" и "Торговые системы Форекс - "Правило 6-ти шагов" при оптимизации торговой системы Форекс".

Вы скажете, что: "Рынок меняется и не возможно создать алгоритмы, которые бы работали всегда?". И Вы будете правы только отчасти... Это касается только торговых систем, в которых используется общедоступная рыночная информация (Publicly Available Information - PAI) для принятия решений. Однако успешными такие системы не могут быть, и на это есть как теоретическое обоснование в виде Гипотезы Рационального Инвестора (Rational Investor Hypothesis - RIH) Джона Мута, а так популярная Гипотеза Эффективности Рынка (Efficiency Market Hypothesis - EMH). Да и на практике мною были проведены исследования, которые говорят о том, что на Форекс ожидания по основным событиям (как, например, изменения ставок со стороны Федеральном Резервной Системы - ФРС) закладывается за пол года до наступления самого события, то есть ценная информация (на которой можно было бы заработать) дисконтируется (обесценивается) в течение полу года до самого факта, а когда он наступает, уже "отыгрываются" другие события на пол года вперед. Между тем, переплетение ценности рыночной информации для различного рода участников (институциональных), исходя из их стратегий (кратко, средне, долго срочных) по-разному влияет на прибыльные возможности, которые дает использование этой самой информации.

Если же принять за истину постулат технического анализа о том, что общедоступная рыночная информация уже включена в цены, то остается анализировать только динамику котировок - график. То есть остается только технический анализ. Но, конечно, правила торговой стратегии, на которой построена торговая система, должны адаптироваться к текущей ситуации. Важно делать это правильно.

forex | форекс | сигналы форекс