Торговые сигналы форекс

2010.10.04 17:45:58

Administrator

Уже прошло несколько лет, как я принимал участие в разработках почти всех TOP-10 торговых систем (торговых роботов), которые используются до сих пор в одном из крупнейших инвестиционных банков мира. А также выступал консультантом при разработке автоматизированных систем анализа данных в одном из закрытых для сторонних инвесторов Хедж-Фонде...

И в процессе работы я подвел статистику тому, как маркет-мейкеры делают на рынках, порой, миллиарды долларов в день (имейте ввиду, что речь идет только о высокодоходных спекуляциях, а не об инвестировании в, порой, «токсичные» активы, из-за которых многие банки пострадали в последнее время)


75% - это торговые роботы (автоматизированные торговые системы)
15% - это безрисковые, но малодоходные, арбитражные операции, в которых участвуют люди
5% (никому не говорите) - это сделки с использованием инсайдерской информации
И лишь 5% оставшихся - это операции, которые совершают дилеры , основываясь на рыночной, общедоступной информации, т.е. классический трейдинг, которым, как правило, занимаются физические лица.

Зарабатывайте вместе с инвест банками, алгоритмизируйте и автоматизируйте торговые системы (роботы). Вы думаете, это очень сложно или требует большого капитала? Нет, это не так.

Дело все в том, что если Вы даже используете определенные правила, алгоритмы в трейдинге, то даже если они кажутся Вам успешными сейчас какова вероятность, что они будут успешно использоваться и дальше? А главное, если и так, то это необходимо выяснить. Для этого нужно алгоритмизировать свои правила в торговом роботе. Тогда Вы и увидите какой риск Вы на себя берете, используя данные правила и какой доходностью буете "вознаграждены" в будущем...

Главное сделать само построение робота правильно. Об этом читайте в статьях "Торговые стратегии Форекс - Как правильно оптимизировать и тестировать торговые стратегии Форекс" и "Торговые системы Форекс - "Правило 6-ти шагов" при оптимизации торговой системы Форекс".

Вы скажете, что: "Рынок меняется и не возможно создать алгоритмы, которые бы работали всегда?". И Вы будете правы только отчасти... Это касается только торговых систем, в которых используется общедоступная рыночная информация (Publicly Available Information - PAI) для принятия решений. Однако успешными такие системы не могут быть, и на это есть как теоретическое обоснование в виде Гипотезы Рационального Инвестора (Rational Investor Hypothesis - RIH) Джона Мута, а так популярная Гипотеза Эффективности Рынка (Efficiency Market Hypothesis - EMH). Да и на практике мною были проведены исследования, которые говорят о том, что на Форекс ожидания по основным событиям (как, например, изменения ставок со стороны Федеральном Резервной Системы - ФРС) закладывается за пол года до наступления самого события, то есть ценная информация (на которой можно было бы заработать) дисконтируется (обесценивается) в течение полу года до самого факта, а когда он наступает, уже "отыгрываются" другие события на пол года вперед. Между тем, переплетение ценности рыночной информации для различного рода участников (институциональных), исходя из их стратегий (кратко, средне, долго срочных) по-разному влияет на прибыльные возможности, которые дает использование этой самой информации.

Если же принять за истину постулат технического анализа о том, что общедоступная рыночная информация уже включена в цены, то остается анализировать только динамику котировок - график. То есть остается только технический анализ. Но, конечно, правила торговой стратегии, на которой построена торговая система, должны адаптироваться к текущей ситуации. Важно делать это правильно.

forex | форекс | сигналы форекс

2010.10.04 17:44:10

Administrator

Советники Форекс представляют собой программный код, который является реализацией алгоритмов торговой системы (торговой стратегии). Также советники Форекс называют торговыми экспертами.

О том, как правильно оптимизировать советники Форекс, выполняя 6 последовательных шагов, Вы можете узнать из статьи «Торговые системы Форекс - "Правило 6-ти шагов" при оптимизации торговой системы Форекс». В данной статье, речь пойдет о том, как правильно выбирать интервалы, оптимизируя советники Форекс




Почему важно правильно выбирать интервал, оптимизируя советники Форекс?



Очень часто, оптимизируя советники Форекс, трейдеры не задумываются над тем какие интервалы для оптимизации выбрать. Их выбор, как правило, ограничивается лишь тем, что необходимо затронуть самый последний период времени, поскольку именно он содержит те условия рынка, которые, предположительно, будут и в дальнейшем. А также, он должен быть такой продолжительностью, чтобы в течение него было открыто достаточное количество позиций, чтобы можно было суммировать статистику по успешности советника Форекс. Однако этот подход непрофессиональный, и при его использовании можно сделать грубейшую ошибку, которая может стать причиной больших потерь вследствие недооцененности рисков, которые могут возникнуть при использовании торгового советника Форекс. Что же это за ошибка и как следует правильно выбирать интервалы?




Главная ошибка при выборе интервала



Эта ошибка заключается в том, что когда оптимизируются торговые советники Форекс, само состояние рынка не оценивается, а все основано на предположении о том, что мы оптимизируем торговый советник Форекс под текущие рыночные условия, якобы они изменяются плавно и длительно. На самом деле, рыночные условия, порой, меняются резко и имеют очень сильные различия с предыдущим периодом. Необходимо четко разделять эти периоды, иначе это может обернуться серъезными потерями.

Например, сильно ли отличается период «затишья» перед кризисом и период самого кризиса. Очень! Правда, в этом случае границы хорошо различимы, но такое бывает редко. И будет ли торговый советник Форекс успешным, торгуя в период кризиса, если он оптимизирован на периоде «затишья»? Будет ли советник Форекс торговать успешно и после кризиса, всегда, если он оптимизирован только на периоде кризиса.




Как неправильно выбирать интервалы, оптимизируя советники Форекс





На рисунке схматично показано, как неправильно выбирать интервалы. Для выбора «тренировочного» и «тестового» периодов (о них подробнее рассказано в статье «Торговые стратегии Форекс - Как правильно оптимизировать и тестировать торговые стратегии Форекс») неправильно определять для «тренировочного» периода интервал в одними рыночными условиями, а для «тестового» периода - с другими. Тогда получится, что торговый советник Форекс может быть убыточным при использовании на текущем интервале, поскольку оптимизирован был на другом, или же он может показывать результаты на «тестовом» периоде хуже, нежели мог бы в реальной торговле и будет исключен из дальнейшего использования.




Как правильно выбирать интервалы, оптимизируя советники Форекс





На данном рисунке схематично изображено как правильно выбирать инервалы для оптимизации торгового советника Форекс. В «тренировочный» и «тестовый» периоды попадают сразу несколько рыночных условий, а значит, если советник показывает хорошие результаты на тестовом периоде, то высока вероятность, что он использует те прибыльные возможности рынка, которые не зависят или несильно зависят от того какие рыночные условия наблюдаются. А значит, такой советник, с большой долей вероятности, будет работать успешно всегда, при условии, конечно, что выполнены и все другие требования к советнику, которые описаны в других статьях.

Другой вопрос, а каким именно по длине должен быть «тренировочный» и «тестовый» интервал в абсолютном и относительном выражении, в зависимости от таймфрейма. А как все-таки определить, с помощью чего, ту самую границу между «условиями рынка», играющую решающую роль при выборе «тренировочного» и «тестового» периодов. Знание об этом – итог многолетней практики и общения с опытнейшими профессионалами, ведущими экспертами в своей области, которые работают в крупнейших инвестиционно-финансовых учреждениях мира. Овладеть ими предлагается по окончании просмотра видео-презентации «5 самых скрываемых серкта на Форекс».

сигналы форекс | forex | форекс

2010.10.04 17:42:56

Administrator

Диверсификация рисков (или распределение рисков)- это обязательная и неотъемлимая часть торговли на Форекс - риск менеджмент (управление рисками).

Диверсифицироваться необходимо всегда и во всем. Применительно к торговле на финансовых рынках, Вам необходимо включать в перечень торгуемых Вами инструментов, вашего портфеля, как можно больше различных финансовых рынков:
денежного рынка (Money Market – MM);
капитального рынка (Capital Market – CM);
товарного рынка (Goods Market – GM)
валютного (обменно-курсового - Foreign eXchange – FX или Forex).

В американской классификации именно на такие группы делятся финансовые рынки. При этом, как такового понятия фондовый рынок в Американской практике нет – его можно отобразить лишь как M&CM (Money and Capital Market – денежный и капитальный рынки).

Выбирая инструменты денежного рынка при риск менеджменте (управлении рисками), Вы можете обратиться также на различные виды инструментов исходя из их срока погашения: векселя, ноты, бонды (разновидности облигаций).

При диверсификации рисков по инструментам капитального рынка, можно выбирать акции компаний различных секторов экономики и различных стран.

Выбирая инструменты торговли на товарных рынках в свой портфель, обратите внимание на золото и нефть.

При рассмотрении инструментов валютного рынка, используя риск менджмент (управление рисками), выбирайте наименее коррелированные (с наименьшей повторяемостью, взаимозависимостью динамики) между собой валютные пары.



Диверсификация по торговым системам - тоже часть этапа риск менеджмент (управление рисками)



Также можно диверсифицироваться по различным торговым системам. Главное, чтобы они были "правильно" оптимизированы. Если Вы хотите побольше узнать о том как правильно оптимизировать торговые системы Форекс, читайте статью «Торговые стратегии Форекс - Как правильно оптимизировать и тестировать торговые стратегии Форекс».

Какое преимущество это даст и как спасет от убытков? В статье «Торговые системы Форекс - "Правило 6-ти шагов" при оптимизации торговой системы Форекс» достаточно подробно объяснено бывают или нет торговые системы, которые работают всегда. И выясняется, что существуют, если придерживаться в их построении определенных правил. Однако и это является несколько неточным.

Дело в том, что, конечно же, успешная торговая система не должна заключать сделки таким образом, чтобы позиции были открыты все время – это практически не реализумо, а главное, не является самоцелью при построении торговой системы. Значит, существуют интервалы времени, когда не открыта ни одна позиция. Более того, хорошие торговые системы могут не открывать позиции достаточно долго, до 1 месяца, для того, чтобы обойти высокорисковые, согласно их алгоритму, ситуации. Но, в то же время, существуют торговые стратегии, которые предназначены для торговли как раз в те самые высокорисковые моменты, а в более спокойные, они не заключают сделки, либо открывают минимальное количество позиций.

В другой ситуации, если одна система пребывает в состоянии временных убытков по отношению к последнему максимуму на депозите. То есть торговая система принесла некую прибыль, увеличив депозит (деньги на Вашем счете), а потом принесла немного убытков, что отразилось на депозите как небольшое уменьшение, которое может быть таким, что по сравнению с первоначальным депозитом, Вы все равно будете в прибыли. В такой ситуации, если другая торговая система приносит прибыль, то это может быть компенсацией тех временных потерь, которая принесла первая торговая стратегия. Таким образом, использую хотя бы две системы, мы сможем избежать временных убытков.

Редко бывает когда полной диверсификации по торговым системам можно достигнуть, используя две, но часто оптимальным является использование трех систем, так как при их увеличении есть риск потерять контроль над ситуацией. Также можно отметить, что торговые системы в данном случае могут отличаться правилами, имея одно мощное «ядро», и все равно работать вместе очень слаженно и результативно.

сигналы форекс | forex сигналы | forex forex club forex ru скачать f | forex форекс биржа делать деньги ст